公式ドキュメント
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/setting-up-dedicated-servers-in-unreal-engine/
補足
Gitからプロジェクト一式を取得
https://docs.unrealengine.com/5.0/ja/downloading-unreal-engine-source-code/
Blueprintのコンパイルを忘れずに
UnrealEngine5 専用サーバー
Unreal Engine